Математика увеличивающейся серии
Начав с одной единицы, после пяти проигрышей подряд участник уже потеряет 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 единицу. Для следующей попытки нужно поставить 32; при ещё одной неудаче общие потери достигнут 63. Каждое удвоение делает потенциальный убыток непропорционально большим.
Классическая схема рассчитывается на равновероятное событие с коэффициентом 2,00. В реальной линии есть маржа и ограничения максимальной суммы, что дополнительно ухудшает предпосылки.
Почему серия проигрышей неизбежна на длинной дистанции
Даже событие с вероятностью успеха 55% иногда проигрывает много раз подряд. Вероятность отдельных последовательностей снижается, но с ростом числа попыток шанс столкнуться с одной из них увеличивается. После предыдущих поражений вероятность независимого исхода не становится автоматически выше.
Большинство иллюстраций Мартингейла демонстрируют удачную короткую цепочку и умалчивают, какой капитал был нужен для её прохождения. Важнее считать максимальную потребность в средствах.
Более полезный принцип
Не связывайте сумму следующей ставки с необходимостью вернуть прошлый проигрыш. Если прогноз не имеет положительной ожидаемой ценности, прогрессия только перераспределяет моменты получения убытков.
Для аналитического журнала безопаснее использовать фиксированный виртуальный размер и заранее определённое условие остановки. Подробнее — в разделе о финансовых стратегиях.
Почему ограничение суммы меняет всю схему
Ряд удвоений после проигрыша выглядит просто: 1, 2, 4, 8, 16, 32. Но шесть неудач подряд приводят к суммарной потере 63 единиц. Следующая попытка потребовала бы уже 64. Ограничение банка или предельной суммы обрывает идею восстановить все предыдущие потери.
Система не повышает вероятность очередного исхода; её видимая привлекательность держится на редких, но очень крупных просадках. Если схема работает только до определённой серии, именно последствия выхода за предел следует изучать в первую очередь.
