Критерий был разработан в 1956 году Джоном Л. Келли. В отличие от стратегий вроде Мартингейла, критерий Келли не приведет вас к банкротству, так как всегда определяет размеры ставок в процентах от объема наличествующих у вас денежных средств. Таким образом, риск полного банкротства исключен. Но этот критерий требует, правильности оценки событий. Следующая формула дает оптимальный размер ставки: ((коэффициент х на ваш прогноз) - 1)/(коэффициент - 1) Пример:
Ваш банк: $10000
Коэффициент на событие: 5.00
Ваш прогноз на событие: 0.25 (25%)
Получаем: (5.00 х 0.25 - 1) / (5.00 - 1) = 0.0625. Т.е. вы должны поставить на это событие $625 (0.0625 x $10000).
Главное преимущество этой стратегии - это то, что вы теряете меньше денег, когда ваш банк уменьшается. Если ваша средняя ставка составляет 10% от ваших средств, то, проиграв 6 раз подряд, вы все еще будете иметь 48% от первоначального банка. А если вы определяете вероятности событий на 10% точнее, чем это делает букмекер, то вероятность того, что вы проиграете ставки с коэффициентом 2.0 десять раз подряд равна всего лишь 0.033%!
Но одновременно с этим, критерий Келли не приведет вас к быстрому обогащению. В среднем, с каждой ставкой ваш банк будет расти на 5%, если вы верно определяете вероятности.
Размер банка: Вполне достаточно, если вы выделите средства в объеме 10-15 размеров ваших средних одиночных ставок.
